اسم ما Highwinrate است. همین باعث میشود این پست را از هر جای دیگری صادقانهتر بنویسیم. وینریت بالا بهتنهایی هیچ چیزی را تضمین نمیکند. اگر دنبال عددی هستید که ثابت کند «برندهاید»، این عدد نیست.
چرا وینریت بهتنهایی گمراهکننده است
فرض کنید استراتژیای دارید با وینریت ۷۰ درصد. عالی بهنظر میرسد، تا وقتی ببینید هر برد ۱۰۰ هزار تومان سود میدهد و هر باخت ۵۰۰ هزار تومان ضرر. با این نسبت، از هر ۱۰ معامله، ۷ برد و ۳ باخت یعنی ۷۰۰ هزار تومان سود در برابر ۱٫۵ میلیون تومان ضرر. حساب شما در حال کوچک شدن است، با وینریتی که روی کاغذ فوقالعاده بهنظر میرسد.
برعکسش هم درست است: استراتژیای با وینریت ۳۰ درصد، اگر نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳ داشته باشد، از هر ۱۰ معامله با ۳ برد و ۷ باخت، همچنان سودده است.
عددی که واقعا اهمیت دارد: ریسک به ریوارد و expectancy
آنچه واقعا نشان میدهد یک استراتژی در بلندمدت چه میکند، ترکیب وینریت با نسبت ریسک به ریوارد است. به آن expectancy میگویند. فرمولش ساده است:
(وینریت × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر)
این فرمول اختراع ما نیست. Van Tharp، یکی از شناختهشدهترین نویسندههای حوزه روانشناسی و مدیریت ریسک معاملاتی، آن را در کتاب معروفش «Trade Your Way to Financial Freedom» مطرح کرد و از آن زمان به یکی از پایههای استاندارد تحلیل عملکرد معاملاتی تبدیل شده.
اگر این عدد مثبت باشد، استراتژی در طول زمان سودده است، فارغ از اینکه وینریتش چقدر باشد. اگر منفی باشد، هیچ وینریتی بهتنهایی نجاتش نمیدهد.
همین عدد، محبوبترین هوک تبلیغاتی بازار ترید ایران است
«وینریت بالا» یکی از رایجترین ادعاهایی است که کانالهای سیگنالفروشی و دورهفروشی با آن اعتماد میخرند. فهمیدنش برای مخاطب ساده است و اثبات یا رد کردنش بدون دادهی کامل تقریبا غیرممکن است. یک عدد وینریت بدون نسبت ریسک به ریوارد، بدون حجم معاملات، و بدون بازهی زمانی، عملا هیچ چیزی نمیگوید.
ما این را میدانیم، حتی با اسمی که خودمان انتخاب کردهایم. برای همین بهجای فروختن این عدد، ابزاری ساختهایم که کنار وینریت، expectancy، ریسک به ریوارد، و روند سود و زیانتان را هم نشان میدهد.
چطور خودتان را گول نزنید
وقتی ژورنالتان را بررسی میکنید، فقط به درصد برد نگاه نکنید. میانگین سود و میانگین ضررتان را کنار هم بگذارید و ببینید expectancy واقعیتان مثبت است یا نه. در ژورنال Highwinrate این عدد بهصورت خودکار از روی معاملات ثبتشدهتان محاسبه میشود. همان چیزی که برخلاف وینریت خام، واقعا نشان میدهد استراتژیتان کجا ایستاده.
